금리·환율 급등에...3분기 국내은행 BIS 비율 '하락'

박은선 기자

입력 : 2022-12-06 19:08:03

금감원 "모든 은행 규제비율 웃돌지만 경제여건 악화 대비해야"

국내 은행의 3분기 국제결제은행(BIS) 비율DL 소폭 하락한 것으로 나타났다. 금리와 환율이 상승하면서 위험가중자산이 큰 폭으로 증가한 결과로 풀이된다.

총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율을 뜻하는 BIS 기준 자본비율은 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표로, 국내 은행들의 건전성인 셈이다.

▲ 올해 3분기 금리·환율 상승의 여파로 국내 은행들의 핵심 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 하락했다. ©연합뉴스

6일 금융감독원이 공개한 '9월 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황(잠정)' 자료에 따르면 9월 말 기준 국내 은행의 총자본비율은 14.84%로, 6월 말보다 0.46%포인트(p) 하락했다.

보통주자본비율은 12.26%, 기본자본비율은 13.51%로 같은 기간 각각 0.45%포인트, 0.44%포인트 하락했다. 단순기본자본비율은 6월 말 대비 0.15%포인트 떨어진 6.09%로 나타났다.

BIS비율이 떨어진 이유으로 금리 상승이 꼽힌다. 금리가 오르면서 채권평가손실로 자본 증가는 제한된 반면, 기업대출이 늘고 환율이 상승하면서 위험가중자산은 크게 증가해 자산증가율(4.5%)이 자본 증가율(1.4%)을 상회했다.

단순기본자본비율은 총위험노출액 증가율이 기본자본 증가율을 웃돌면서 전분기 말 대비 줄었다고 분석했다.

감독당국의 규제 기준은 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5%다. 금융 체계상 중요한 은행(D-SIB)은 1%포인트를 가산해 총자본비율을 규제한다.

은행별 총자본비율을 보면 카카오뱅크(37.10%)가 가장 높았고, 외국계인 한국씨티은행(17.42%)이 뒤를 이었다.

5대 금융지주에서는 신한(15.89%), KB국민(15.42%), 농협(15.38%), 하나(15.34%), 우리(14.30%) 순으로 비율이 높았다.

금융감독원은 대내외 경제 충격에도 은행이 건전성을 유지해 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도할 예정이다. 이를 위해 자본비율이 취약한 은행에 대해선 자본적정성을 높이도록 유도할 방침이다.