금융감독원이 은행권에 국한해 시행돼온 ‘거시건전성 스트레스 테스트’를 앞으로 전(全) 금융권으로 확대한다.이를통해 금융그룹과 각 업권별 금융사의 부실 위험을 선제적으로 진단하고 건전성 감독을 강화한다는 계획이다.

금융감독원은 18일 전 권역 금융회사를 대상으로 한 거시건전성 스트레스 테스트 모형(STARS-I)을 개발했다고 19일 밝혔다.스트레스 테스트는 글로벌 금융위기 이후 주목받고 있는 리스크 관리 기법이다.

앞서 국제통화기금(IMF)은 우리 정부에 “금융회사가 실시한 테스트 결과와 감독 당국 모형에 의한 결과를 교차검증 해 금융안정성 평가의 신뢰성을 높여야 한다”고 권고했지만, 국내에는 모든 금융 권역을 아우르는 거시건전성 스트레스 테스트 모형이 없었다.

그러나 STARS-I의 개발로 금융투자와 보험, 저축은행, 상호금융, 여신전문회사 등 비은행권역의 건전성은 물론, 금융 권역 간 다중채무에 의한 상호작용까지 들여다볼 수 있게 됐다는 게 금감원의 설명이다. 여러 권역에서 동시에 활동 중인 금융그룹의 위험요소를 종합적으로 평가할 수 있게 된 것이다.

금감원은 또 STARS-I에 신용손실, 시장손실, 영업손익 등 다양한 건전성 영향 요인을 모듈형으로 접목해 시스템의 분리·개선이 가능하도록 했다.

금감원은 STARS-I을 향후 금융회사의 개별 스트레스 테스트 결과 검증과 감독상 조치 기준으로 활용한다는 방침이다. 최근 관련 조직 신설로 탄력을 받고 있는 금융그룹 감독에도 이 모형을 적극적으로 활용한다. 전 금융 권역을 아우르는 스트레스 테스트가 가능하기 때문이다.

STARS-I 평가 결과 위험도가 특별히 높은 금융 권역이나 금융회사의 포트폴리오는 주요 금감원의 감시대상으로도 분류될 전망이다.

시스템의 신뢰도를 높이기 위해서는 금리 인상 지속 및 급격한 경기 침체 가능성 등을 가정한 ‘파일럿 테스트’가 실시하는 한편, 자본적정성과 유동성 사이의 상호작용 및 2차 충격에 의한 피드백 효과까지 반영한 STARS-II로 업그레이드를 추진한다는 계획이다.

베타뉴스 구재석 기자 (press@betanews.net)
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